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今年以来跌幅是13.11%

日期:2019-05-27编辑作者:韦德国际bv1946财经

指数表现:

    本周各指数反弹后小幅阴跌,涨幅最大的是上证综指,一周涨幅1.57%,今年以来跌幅是13.11%。创业板今年以来跌幅最小,显著小于上证综指、上证50指数,原因可能是由于前期跌幅较大,资金出于避险考虑买入相对低定价股票,市场风格开始逐渐切换到成长风格。近期,大盘蓝筹反弹幅度大于其它板块,但不是趋势性行情来临,只是对去年以来大幅上涨的长记忆性的表现。很多个股底部强势反弹,均不是长期趋势,注意不要盲目追高,控制好仓位。未来较长一个阶段难言大机会,静待波动率收敛。

    上证指数alpha 走势:

    上证指数成分股主要是大盘股票,目前alpha 仍然在高位区间运行,未来会大概率下行,而alpha 下行,是以下两种情况(或是他们的叠加)出现的结果,一种是大盘股继续下跌,另一种是中小盘股票相对大盘股有超额的涨幅。不管是其中一种情况或是两者叠加,未来大概率发生的是:中小盘股票、成长股在未来会有超越大盘的收益。

    历史相似片段:

    从分形的角度来看,近期上证综指的走势和2010-11-03到2011-01-10走势最为相似,2011年一月初这个区间结束以后,市场震荡后开启较大幅度反弹,随后继续大幅下跌,所以从这个视角给我们的启发就是:短期控制仓位,管理好组合beta,不要盲目追高反弹股。

    “波动率熵”择时:

    择时模型显示,主板行情短期不会有大级别的行情,创业板出现买入信号。风格上,也没有特定风格明确的买入信号。行业上看,非银金融板块出现买入信号。大宗商品里面,螺纹钢信号为继续买多。从波动率熵模型出现信号来看,未来建议配置成长、非银金融以及部分周期品种。

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